返回结算单计算公式
2024-04-09 10:35:57
观看量：
次
1、可用资金=期末结存（逐日）-保证金占用-交割保证金
2、质押金=客户以标准仓单或国债等作抵押折算成交易保证金时的金额
3、质押变化金额=今质押金-昨质押金
4、期末结存（逐日）=期初结存（逐日）+出入金+质押变化金额+货币质入-货币质出+持仓盯市盈亏+平仓盈亏（逐日）+期权执行盈亏-手续费-行权手续费-交割手续费+权利金收入-权利金支出
5、平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
①平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差*手数*合约单位
②平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差*手数*合约单位
6、持仓盯市盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
①持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差*手数*合约单位
②持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差*手数*合约单位
7、客户权益=期末结存（逐日）
8、期货保证金占用=Σ当日结算价*合约单位*持仓手数*保证金收取标准
9、风险度=保证金占用/客户权益*100%
10、追加保证金=保证金不足时须追加的金额(需追加至可用资金≥0)
11、商品期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者：
（一）期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金－（1/2）×期权虚值额；
（二）期权合约结算价×标的期货合约交易单位+（1/2）×标的期货合约交易保证金。
12、金融期权结算时卖方交易保证金：
（一）看涨期权保证金=期权合约当日结算价×合约乘数+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）；
（二）看跌期权保证金=期权合约当日结算价×合约乘数+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数）
13、可提资金计算中间值 = {昨权益 + 入金 – 出金 + 平仓盈亏 + 持仓盈亏 – 手续费 - 上次实物质押金额 + 实物质押金额-上次货币质入金额+上次货币质出金额+货币质入金额-货币质出金额+权利金收支） }–实物质押金额– 保证金–冻结保证金 – 冻结手续费-冻结权利金 +min（实物质押金额，保证金+冻结保证金）
W = min(人民币结存，可提资金计算中间值)
新的保底资金 = max{min【实物质押金额（1+配比乘数）-（保证金+冻结保证金），配比乘数*实物质押金额】，保底资金设置} - 资金冻结
A=（W + 当日人民币此前出金）*人民币可提比例 – 当日此前人民币出金
B=可提资金计算中间值 – 新的保底资金
人民币账户最终可提资金 = min【A , W - max（剩余换汇额度 , 0）, B – 延迟换汇冻结资金,人民币账户今权益 – 最低权益标准 – 延迟换汇冻结资金】
注意事项：①浮盈不计入可取资金，浮亏计入可取资金；②平仓盈利不计入可取资金；③权利金收入不计入可取资金；④配比乘数为0.25，保底资金设置为100元，人民币可提比例为95%（无持仓可不受人民币可提比例限制）